原系列是不平稳的,一阶差分序列是平稳的,在用原序列进行JJ协整检验之前,构建了VAR模型来确定协整检

wuling20092013 |浏览341次
收藏|2017/05/15 14:27
原系列是不平稳的,一阶差分序列是平稳的,在用原序列进行JJ协整检验之前,构建了VAR模型来确定协整检验的最优滞后阶数,想问大家以下几个问题,(1)构建VAR模型来确定协整检验的最优滞后阶数时用的是原序列还是一阶差分序列?(2)若VAR模型的最优滞后阶数是1,那么jj协整检验的最优滞后阶数就是0,这样可以吗?(3)进行格兰杰因果检验用的是原序列还是一阶差分序列?(4)构建VEC的步骤是怎样的,大神能讲讲吗,我是eviews小白,非常感谢大家。

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2017/05/18 15:58

如果是同阶单整的话 那么做JJ用原序列做

如果JJ表明有协整关系 那么之后的建模都用原序列来做

通常JJ的最有滞后期是VAR的-1

胖胖小龟宝

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  • 如果是同阶单整的话 那么做JJ用原序列做

    如果JJ表明有协整关系 那么之后的建模都用原序列来做

    通常JJ的最有滞后期是VAR的-1

    回答于 2017/05/15 14:41
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