两种股票不相关比两者负相关的情形有更好的降低风险效果吗?

斌清 |浏览1162次
2017/05/20 17:07
两种股票不相关比两者负相关的情形有更好的降低风险效果吗?
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2017/05/25 22:39

1.首先,确定股票投资组合期望的投资收益率和在此标准下可接受的风险程度;2.根据第一步确定的收益率和风险程度构建投资组合;3.不相关不一定比负相关能更好的降低风险,如果你要建立模型分析,那就得分析股票组合的历史数据,你先做个比较,看负相关的股票组合和不相关的股票组合的历史收益情况和风险情况的数据;4.证券市场的系统性风险对所有股票都存在;5.历史数据不代表未来,历史上多次金融危机都无法通过分析历史数据来预见

刘位璐81

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