时间序列相关问题

rice008 |浏览585次
2017/06/06 10:24

对于VAR模型Yt和Xt,假设其都是包含一个单位根的非平稳序列,如何估计该VAR模型呢?大牛们,小弟菜鸟一枚,真心不懂啊


收藏关注

满意回答

2017/06/11 21:55

VAR应该是平稳的数据建立

如果一阶单整 那么先做一个协整检验 通过协整检验后建立模型 不过此时一般做VEC

胖胖小龟宝

其他回答(0)    我来补答
0人关注该问题
+1
 加载中...