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对于VAR模型Yt和Xt,假设其都是包含一个单位根的非平稳序列,如何估计该VAR模型呢?大牛们,小弟菜鸟一枚,真心不懂啊
检举 |2017/06/11 21:55
VAR应该是平稳的数据建立
如果一阶单整 那么先做一个协整检验 通过协整检验后建立模型 不过此时一般做VEC
胖胖小龟宝