有没有好的量化交易的入门介绍书籍推荐的,谢谢

cjfeng77 |浏览1768次
2017/07/07 14:16
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2017/07/13 12:08

入门级的,建议《量化投资:技术和策略》,把这本吃透,相信就不仅仅是入门的级别了,我觉得这本书很经典,不妨看看,相信你不会后悔,望采纳!

长风神舞

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  • 回答于 2017/07/07 14:36
  • 回答于 2017/07/07 14:32

    Ⅰ入门经典读物篇:1.打开量化投资的黑箱

    华尔街**数量金融专家首度揭秘量化投资

    进入量化投资领域的必读之书

    宏源证券首席经济学家房四海,明达投资董事长刘明达,南开大学商学院副院长王永进

    金融量化怪才彼得·穆勒及众多基金经理一致推荐阅读


    2.解读量化投资

    詹姆斯·西蒙斯,基金领域的拓扑学大腕,成功取代保尔森的对冲之王,20年内**佳赚钱基金经理,在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法,解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵,比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异,分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣,《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》带我们走近了20年中平均每年总回报为80%的大奖章基金,看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场,投资并非悬而未决的事情——这就是《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》揭示的投资之道。

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    3.宽客-华尔街顶级数量金融大师的另类人生

    《宽客》是一本讲述华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书。2007年金融危机爆发以来,作者采访了大量加州抵押贷款违约业主、对冲基金经理和顶尖经济学及金融学学者,在《华尔街日报》上对危机做了全方位、多角度的报道。本书对华尔街新兴的主宰者"宽客"进行了前所未有的深入描述,其中既有宽客新锐中的佼佼者:穆勒、格里芬、阿斯内斯和魏因斯坦,又有隐士般的吉姆· 西蒙斯,史上最成功对冲基金的创始人阿伦·布朗,以及多位宽客中的异类。这群数学天才就像闯进华尔街糖果店的小孩--他们从华尔街的最底层开始一步步登上最高峰,又造成了一次又一次的市场崩溃。

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    Ⅱ量化投资策略经典著作

    1.量化投资策略与技术修订版

    《量化投资:策略与技术(修订版)》是国内第一本有关量化投资策略的著作,首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事(连续20年,每年赚60%);然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容,主要分为策略篇与理论篇两部分,策略篇主要包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括:人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及IT技术等;最后介绍了作者开发的D-Alpha量化对冲交易系统,该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。

      本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志于从事金融投资的各界人士阅读。


    2.量化投资策略:如何实现超额收益Alpha

    《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》的目标是:为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图,作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度:盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号,并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子,如何构建多因子策略,从而构建更全面的选股模型。最后,作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中,以创造优秀的选股模型,构建自己的量化模型和投资组合,并实现超越市场的收益。《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法,同时也可作为提高投资绩效的准则。

      《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》是写给那些具有定性分析思维的投资者,尤其是那些希望从一个量化(实证)的角度来理解股票市场,以及那些希望将量化选股、测试或者模型融合到他们的投资过程中的人的。

    3.主动投资组合管理

    号称量化投资圣经,有点夸张,但还是很经典的。自第1版在1994年出版以来,《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法:寻找资产收益率原始信号,将它们转化为精炼预测,以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合,即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 

      与第1版相比,《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。 

      结果就是,第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则,指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成:基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施,带领读者逐步了解整个流程。《主动投资组合管理》介绍了: 

      主动管理的合适理论框架,以及怎样在该框架下应用基本的投资组合理论 

      将市场洞察力转化为特异的、有价值的投资策略的技术 

      多空投资策略:何时用,何时不用,以及原因 

      证实过的评估投资策略的规则 

      估计交易成本的方法,以及降低它们的有效方法 

      风险模型精度的历史和实证信息 

      技术附录:对每一章数学推导更详尽的解释 

      独特的、真实的练习题,提供理解新概念的具体要素 

      《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论,以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径,以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。 

    4.The Rise of the Quants

    The third book in the Great Minds in Finance series examines the pricing of securities and the risk reward trade off through the legends, contribution, and legacies of Jacob Marschak, William Sharpe, Fischer Black and Myron Scholes, and Robert Merton, influencing both theory and practice, answering the question 'how do we measure risk '

    看书皮上的诺奖级人物,能大概知道这本书的厉害


    5.金融随机分析 Shreve 中文版 1、2卷

    《金融随机分析》这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型;第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。

    这本书是金工的权威性著作


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