请问,我现在有三个变量已经做完了协整的部分,想做脉冲响应,这时候回归VAR模型的时候应该用原来没有差

u192837465 |浏览854次
收藏|2017/08/02 04:29
请问,我现在有三个变量已经做完了协整的部分,想做脉冲响应,这时候回归VAR模型的时候应该用原来没有差分的数据,还是应该用一阶差分后平稳的数据去做? 我用的是STATA.

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2017/08/02 23:10

若三个变量都是一阶单整 且存在协整关系 则用原数据做VAR不需要差分

胖胖小龟宝

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  • 若三个变量都是一阶单整 且存在协整关系 则用原数据做VAR不需要差分

    回答于 2017/08/02 09:23
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