Eviews7.2 单位根检验

liud123 |浏览1971次
收藏|2017/09/05 17:37

我用Eviews对面板数据做单位根检验后的结果是这样的,请问应该看哪个P值,为什么最上面的P值很小,下面的那些都很大?还有大家都说的5%,10%的临界值要怎么看?求大神指点!!!

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2017/09/18 21:41

检验有两大类:

一类是相同情形下的单位根检验

这种检验方法是假设面板数据中的各截面序列具有相同的单位根过程

    一是LLC检验(Levin-Lin-Chu)检验

    原假设为时间序列/截面序列的各截面序列均具有一个相同的单位根(非平稳)

    备假设为各截面序列均没有单位根(平稳)

    其获得的参数相对应的t统计量渐近服从标准正态分布

    二是Breitung检验

    其假设与LLC检验一样

    三是Hadri检验

    其假设与LLCBreitung相反

第二类是不同情形下的单位根检验

    这种检验方法允许面板数据中的各截面序列具有不同的单位根

    也有Im-Pesaran-Skin检验和Fisher-ADF检验和Fisher-PP三种检验方法

面板数据有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都没有

秩序上面有:水平、一阶差分、二阶差分甚至高阶差分直至序列平稳

 单位根检验是通过三个模型来完成,首先是从含有截距和趋势项模型开始,再检验只含有截距项模型、最后检验两者都没有的模型。

只有三个模型的检验结果都接收原假设时,才认为序列式非平稳的,而只要其中一个模型的检验结果拒绝原假设,就可以认为序列是平稳的。

从结果简单来看,所谓5%10%的置信区间,只需要看Prob.值,

P规则:大于临界值则接收原假设


所以,从你给出的截图来看

LLC检验是拒绝原假设

第二类的的三个检验都是接受原假设哈~


至于临界值,你要看服从什么分布哈,再去查对应的值,上图的操作直接给出了prob,所以不需要去查了

无情兽

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  • 检验有两大类:

    一类是相同情形下的单位根检验

    这种检验方法是假设面板数据中的各截面序列具有相同的单位根过程

        一是LLC检验(Levin-Lin-Chu)检验

        原假设为时间序列/截面序列的各截面序列均具有一个相同的单位根(非平稳)

        备假设为各截面序列均没有单位根(平稳)

        其获得的参数相对应的t统计量渐近服从标准正态分布

        二是Breitung检验

        其假设与LLC检验一样

        三是Hadri检验

        其假设与LLCBreitung相反

    第二类是不同情形下的单位根检验

        这种检验方法允许面板数据中的各截面序列具有不同的单位根

        也有Im-Pesaran-Skin检验和Fisher-ADF检验和Fisher-PP三种检验方法

    面板数据有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都没有

    秩序上面有:水平、一阶差分、二阶差分甚至高阶差分直至序列平稳

     单位根检验是通过三个模型来完成,首先是从含有截距和趋势项模型开始,再检验只含有截距项模型、最后检验两者都没有的模型。

    只有三个模型的检验结果都接收原假设时,才认为序列式非平稳的,而只要其中一个模型的检验结果拒绝原假设,就可以认为序列是平稳的。

    从结果简单来看,所谓5%10%的置信区间,只需要看Prob.值,

    P规则:大于临界值则接收原假设


    所以,从你给出的截图来看

    LLC检验是拒绝原假设

    第二类的的三个检验都是接受原假设哈~


    至于临界值,你要看服从什么分布哈,再去查对应的值,上图的操作直接给出了prob,所以不需要去查了

    回答于 2017/09/06 17:42
  • 主要看第二列的P值

    你总共使用四种方法来做单位根检验,所以会有四个P值,根据你仔细需要的单位根检验方法来进行选择。在null后面的是检验的原假设,大于0.05/0.01/0.1的P值就认为接受原假设,

    同样前面还有一列statistic的,这个是统计检验值,根据5%,10%这些来查表获得临界值以此来判断是否拒绝原假设。P值和统计值是一致的。

    回答于 2017/09/06 09:36
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