求回归参数b的方差的推导问题

崔鹏铎 |浏览315次
收藏|2017/10/07 21:34

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2017/10/08 16:07

在计算线性组合的方差时,展开项自然含有两两变量之间的协方差。请复习方差定义可证明。至于协方差为什么为零,主要是因为被解释变量中的随机部分来自于随机误差而不是解释变量x。而在古典假设中有随机误差序列不相关的假设以及条件期望为零。你把y用回归总体模型右边的式子带进去拆开在利用上述两个假设可得出协方差项都为零。

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  • 在计算线性组合的方差时,展开项自然含有两两变量之间的协方差。请复习方差定义可证明。至于协方差为什么为零,主要是因为被解释变量中的随机部分来自于随机误差而不是解释变量x。而在古典假设中有随机误差序列不相关的假设以及条件期望为零。你把y用回归总体模型右边的式子带进去拆开在利用上述两个假设可得出协方差项都为零。
    回答于 2017/10/08 10:06
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