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请问大神们：1、在做ADF检验时，各序列单位不一致，需要对原序列取对数再进行检验不？ 2、如果所有

Emily262 |浏览6212次
2018/01/07 15:36
请问大神们：1、在做ADF检验时，各序列单位不一致，需要对原序列取对数再进行检验不？ 2、如果所有原序列是二阶差分平稳，是不是也算同阶单整，这种可以继续做协整检验吗？ 3、有在论坛里看到说协整检验最好是做两个变量的，多变量适用吗？ 没有师兄师姐可以问真的是有好多不太懂的问题，谢谢各位啦~
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2018/01/08 14:25

1.单位不同，不用取对数来消除的 如果量纲差很多，可以考虑标准化

2.是的，可以继续做协整

3.两变量可以用E-G协整，多变量可以用JJ协整。

胖胖小龟宝

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