请问大神们:1、在做ADF检验时,各序列单位不一致,需要对原序列取对数再进行检验不? 2、如果所有

Emily262 |浏览1653次
收藏|2018/01/07 15:36
请问大神们:1、在做ADF检验时,各序列单位不一致,需要对原序列取对数再进行检验不? 2、如果所有原序列是二阶差分平稳,是不是也算同阶单整,这种可以继续做协整检验吗? 3、有在论坛里看到说协整检验最好是做两个变量的,多变量适用吗? 没有师兄师姐可以问真的是有好多不太懂的问题,谢谢各位啦~

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2018/01/08 14:25

1.单位不同,不用取对数来消除的 如果量纲差很多,可以考虑标准化

2.是的,可以继续做协整

3.两变量可以用E-G协整,多变量可以用JJ协整。

胖胖小龟宝

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  • 1.单位不同,不用取对数来消除的 如果量纲差很多,可以考虑标准化

    2.是的,可以继续做协整

    3.两变量可以用E-G协整,多变量可以用JJ协整。

    回答于 2018/01/08 09:56
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