异方差BP检验需要把所有自变量都放进去吗?

庐州古月 |浏览6045次
2018/04/23 23:02
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全部回答(2)
  • 回答于 2018/04/24 09:34

    是的

    基本原理:如果残差的平方与一个或多个自变量相关,那么同方差就不成立。

  • 回答于 2018/04/24 09:26

    BP检测的原理,简单地说是认为原假设:条件方差是关于解释变量的函数,再利用辅助回归即残差的平方与各个解释变量的OLS,然后原假设转换为辅助回归的各个系数为0,再利用拟合优度来进行卡方检验。

    这里的解释变量不仅仅局限于原方程中的解释变量还可以是被解释变量的估计值或是方程以外的变量(只要你的理论依据足够)。

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