全部分类 > 统计与数据分析 > 99

时间序列---如此的自相关图，怎么确立模型？？？

li9468 |浏览2586次
2018/05/14 09:26

我的最终目的是做 garch, 所以先确定均值方程。但是前 11 阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。

图一是预期 cpi 一阶差分（平稳序列）；图二是预期 cpi 一阶差分 + 一阶季节差分（并没有什么改善效果）
现在不知道怎么办了 (┬＿┬)，是将均值方程设为白噪音，还是直接做 SARIMA，或者单纯 ARMA？
大神们~~~ 求解答一下，感谢。

收藏关注

满意回答

2018/06/19 10:08

请 登录 后查看

胖胖小龟宝

其他回答(0)    我来补答
相关已解决
0人关注该问题

JG学术专题课

1、空间计量专题丨空间面板数据模型 2、空间计量专题丨空间权重矩阵 3、空间计量专题丨第四代空间计量模型:共同因子与空间相关 4、空间计量专题丨ArcGIS操作与空间数据分析 5、SSCI专题丨发表SSCI/SCI的七大疑问 6、SSCI专题丨SEM在SSCI/SCI发表之必要条件 7、SSCI专题丨PLS在SSCI/SCI发表的实例操作 8、Python专题丨Python可视化的学术应用 9、Python专题丨Python爬虫 10、Python专题丨Python文本挖掘 11、DSGE专题丨DSGE中如何进行福利分析 12、DSGE专题丨金融摩擦之抵押融资约束 13、计量专题丨零基础掌握Panel Data 14、计量专题丨计量理论如何指导实证分析专题 15、计量专题丨做实证研究为何要学习计量经济理论 16、计量专题丨交互项 17、机器学习专题丨机器学习如何应用于时间序列预测 18、更多
+1
  • 手机版  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-62719935）

    联系QQ：75102711 邮箱：service@pinggu.org

    合作咨询电话：(010)62719935 广告合作电话：13661292478（刘老师）

    投诉电话：(010)68466864 不良信息处理电话：(010)68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    010-80442101
     加载中...