时间序列---如此的自相关图,怎么确立模型???

li9468 |浏览232次
2018/05/14 09:26

我的最终目的是做 garch, 所以先确定均值方程。但是前 11 阶都是白噪音;后面又是自相关;还有季节趋势。

图一是预期 cpi 一阶差分(平稳序列);图二是预期 cpi 一阶差分 + 一阶季节差分(并没有什么改善效果)
现在不知道怎么办了 (┬_┬),是将均值方程设为白噪音,还是直接做 SARIMA,或者单纯 ARMA?
大神们~~~ 求解答一下,感谢。

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2018/06/19 10:08

个人觉得有季节趋势的话还是考虑SARIMA会好点

胖胖小龟宝

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