在做三个变量的VAR模型时,如果两个变量原数据平稳,一个变量一阶差分后平稳,那么在做VAR模型时脉冲

偶尔路过hair8 |浏览5560次
2018/05/15 09:45
在做三个变量的VAR模型时,如果两个变量原数据平稳,一个变量一阶差分后平稳,那么在做VAR模型时脉冲响应该使用以下那种数据? 1,三个变量都用原始数据 2,平稳数据使用原始数据,非平稳数据采用一阶差分后的数据 3,三个变量全部使用一阶差分后的数据 求大神们解答,谢谢!
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2018/05/21 22:00

平稳数据使用原始数据,非平稳数据采用一阶差分后的数据

胖胖小龟宝

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