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有没有大神可以讲一下GARCH-VaR模型的构建问题啊？用的是沪深300指数的收盘价，计算了对数收益

wyh1117 |浏览1357次
2018/05/23 02:30
有没有大神可以讲一下GARCH-VaR模型的构建问题啊？用的是沪深300指数的收盘价，计算了对数收益率，构建了GARCH、EGARCH、TGARCH模型，然后要怎么计算VaR值呢？可以通过Eviews实现吗？看了一些文献都要用到matlab，想问下有没有简便一点的VaR计算方法。求助！！！
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2018/05/24 13:47

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胖胖小龟宝

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