时间序列建模时有一步需要进行ARCH-LM 检验,据我理解是对残差均值方程的残差进行ARCH检验,为

huangyiqian |浏览36次
收藏|2018/07/13 00:48
时间序列建模时有一步需要进行ARCH-LM 检验,据我理解是对残差均值方程的残差进行ARCH检验,为什么看很多文献就直接在数据统计性描述那一栏里面直接对数据的收益率进行ARCH 检验?还是我理解有错误
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  • 因为很多ARCH类模型使用收益率来做的,刻画的是条件方差——研究收益波动,所以他们是对收益率来做的

    如果你是建立均值的ARMA类模型 一般考虑残差的ARCH效应

    个人意见供参考啊

    追问:2018/07/13 11:17

    嗯恩 非常感谢  我想在多问一句不知您不知不知道 就是比如建立varma模型作为均值方程 在确定了方程阶数之后 需要对模型进行平稳性检验吗(单位圆检验?)然后再对其残差进行ARCH检验 最后建立GARCH 模型作为条件方差模型吗

    回答于 2018/07/13 09:21
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