CAViaR 分位数自回归Value at risk模型提问？

毕业论文写CAViaR,请问有朋友知道如何理解Robert F.ENGLE(2004)提出来的分位数回归value at risk 模型吗？

我能在Simone Manganelli 的网站上找到 计算 CAViaR 的 MATLAB 6.1，的代码我的问题是我下载不到MATLAB

6.1。我找到MATLAB6.5版本运行后，根据code里面提示更换了储存地址之后仍然有几个地方有问题。因为之前很少用MATLAB，所以不太懂需要怎么更改。

我也有想过用R 的quantreg 包来计算，但是不 太明白，这个软件包能不能计算自回归模型。

我对于这些专业概念理解得不是很透彻，希望有做过CAViaR的朋友能给我指点一下。十分感激！