D-W检验可以用来检验大样本的自相关么?看书上都说适用于小样本,但是也没有对小样本的样本容量进行界定

smile婷吖 |浏览604次
收藏|2018/08/09 14:47
D-W检验可以用来检验大样本的自相关么?看书上都说适用于小样本,但是也没有对小样本的样本容量进行界定,如果用D-W检验大样本会有什么样的后果?

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2018/08/10 18:17

自相关检验通常包括四种方法:1画残差自相关图(初步判断);2.BG检验;3.Q检验;4.DW检验。其中,楼主所说的DW检验是可以用来检验大样本自相关的。但其存在以下主要缺点:1.只能检验一阶自相关(楼上已经提到),且要求解释变量满足严格外生性;2.其检验统计量d依赖于数据矩阵(X),无法绘制统计表,必须借助上下限来判断。当然,即使得到了上下限的值,仍存在无结论区域。Q检验中经过改进的“Ljung-Box Q统计量”的小样本性质更佳,综上,大样本自相关检验选择BG检验较好。希望对您有帮助!

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  • 自相关检验通常包括四种方法:1画残差自相关图(初步判断);2.BG检验;3.Q检验;4.DW检验。其中,楼主所说的DW检验是可以用来检验大样本自相关的。但其存在以下主要缺点:1.只能检验一阶自相关(楼上已经提到),且要求解释变量满足严格外生性;2.其检验统计量d依赖于数据矩阵(X),无法绘制统计表,必须借助上下限来判断。当然,即使得到了上下限的值,仍存在无结论区域。Q检验中经过改进的“Ljung-Box Q统计量”的小样本性质更佳,综上,大样本自相关检验选择BG检验较好。希望对您有帮助!

    回答于 2018/08/10 11:37
  • 可以的 只不过D-W只能检验一阶自相关,而且一般需要查表,所以样本大的情况下没有表好查了……

    如果大样本的话 建议考虑LM检验,它可以检验多阶自相关,而且输出P值来判断的。

    回答于 2018/08/09 15:21
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