有没有人能详细解说一下内生性检验的相关问题,比如存在哪几种问题以及如何解决,实证命令怎么实现,例如P

畇一朵 |浏览923次
收藏|2018/11/23 16:08
有没有人能详细解说一下内生性检验的相关问题,比如存在哪几种问题以及如何解决,实证命令怎么实现,例如PSM倾向匹配得分法,DID双重差分,heckman二阶段回归等相关知识

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2018/11/26 14:46

最近也在学习这个问题,还处于小白阶段,分享下我的理解。

内生性问题,是指解释变量x和残差项u之间存在相关性。导致内生性问题的原因有多个,所以也就有多个与之对应的解决内生性的方法。

首先有可能是遗漏变量,遗漏的变量和x相关。如果你知道遗漏变量是什么,直接加进来作为控制变量即可。这是最简单的一种。

如果不知道遗漏变量是什么,或者Y和X互为因果。可以使用工具变量法。工具变量法其实也就是2SLS回归(当你选的工具变量个数和内生性变量相同时),或者GMM回归(工具变量个数大于解释变量个数)。在使用工具变量时还要考虑工具变量是不是弱工具变量,是不是存在无效工具变量,这都要进行检验。

其次,导致内生性问题的原因,还可能是面板数据中,由于个体特异性没有考虑进去,这些个体特异性如果与解释变量相关,那么也会导致内生性问题(x与u相关)。这种情况下,如果你的自变量是随时间变化的,用固定效应模型;如果你的自变量是不随时间变化的,用hausman-taylor模型。

第三种,如果你的样本存在自选择的问题,也会导致内生性问题。这种情况下就会使用heckman二阶段检验。

至于具体的实现命令,你直接在stata里面 help+你想用的回归方式,stata里面提供的材料就挺清楚的了。楼主可以根据自己的需要看看。

刚开始这方面的学习,所以我的知识水平只到这。

至于你说的PSM倾向匹配得分法,DID双重差分,据我所知,是工具变量法的替代解决方式,工具变量法有个非常致命的弱点是好工具变量非常难找。但是具体背后的原理我还不是特别清楚。

以上,希望对楼主有所帮助。


蒙奇小子

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  • 最近也在学习这个问题,还处于小白阶段,分享下我的理解。

    内生性问题,是指解释变量x和残差项u之间存在相关性。导致内生性问题的原因有多个,所以也就有多个与之对应的解决内生性的方法。

    首先有可能是遗漏变量,遗漏的变量和x相关。如果你知道遗漏变量是什么,直接加进来作为控制变量即可。这是最简单的一种。

    如果不知道遗漏变量是什么,或者Y和X互为因果。可以使用工具变量法。工具变量法其实也就是2SLS回归(当你选的工具变量个数和内生性变量相同时),或者GMM回归(工具变量个数大于解释变量个数)。在使用工具变量时还要考虑工具变量是不是弱工具变量,是不是存在无效工具变量,这都要进行检验。

    其次,导致内生性问题的原因,还可能是面板数据中,由于个体特异性没有考虑进去,这些个体特异性如果与解释变量相关,那么也会导致内生性问题(x与u相关)。这种情况下,如果你的自变量是随时间变化的,用固定效应模型;如果你的自变量是不随时间变化的,用hausman-taylor模型。

    第三种,如果你的样本存在自选择的问题,也会导致内生性问题。这种情况下就会使用heckman二阶段检验。

    至于具体的实现命令,你直接在stata里面 help+你想用的回归方式,stata里面提供的材料就挺清楚的了。楼主可以根据自己的需要看看。

    刚开始这方面的学习,所以我的知识水平只到这。

    至于你说的PSM倾向匹配得分法,DID双重差分,据我所知,是工具变量法的替代解决方式,工具变量法有个非常致命的弱点是好工具变量非常难找。但是具体背后的原理我还不是特别清楚。

    以上,希望对楼主有所帮助。


    回答于 2018/11/23 20:18
  • 补充一下理论方面的

    书名:基本无害的计量经济学 

    作者:(美)安格里斯特,(美)皮施克 著,郎金焕,李井奎 译

    出版社:格致出版社

    出版时间:2012年04月 



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    回答于 2018/11/23 21:09
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