两阶段最小二乘法的第一阶段为什么要加入原模型外生变量进行OLS回归

lshlsh123456 |浏览4044次
2018/12/09 09:32
两阶段最小二乘法的第一阶段为什么要加入原模型外生变量进行OLS回归
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2018/12/13 11:20

简单来说,2SLS两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计CONS=C1+C2*GDP,因为GDP是随机变量不满足经典假设,需要用工具变量来进行估计,即使用了二阶段最小二乘法.在Method直接点击那个TSLS,上面输入你原来准备估计的方程,如这个例子中,原来要估计CONS=C1+C2*GDP,可直接输入CONS C GDP.下面是输入工具变量,只需输入例子中的工具变量CAPI即可,所以有的变量不出现在方程中。

见路不走

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