请教:怎么用Excel算Sharpe比率,索提诺比率,

蓝楠C |浏览1812次
2019/02/28 13:48
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2019/03/07 12:04

夏普比率的计算公式是:

  夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差

  Sharpe ratio = Excess return / Standard deviation

  首先在 Excel 表格里列出每年(或每个月)的收益率,然后减去同一时期无风险资产(比如短期联邦债券)的收益率,得出来的是超过无风险收益的净回报率。

  得出的净回报率再用 Excel 表格的公式计算出两个数据:

  一个是平均净回报率,计算公式是 AverageD6D15) = 15.1%

  另一个是净回报率的标准差,计算公式是 STDEV(D6:D15) = 9.2%

  最后把平均净回报率除以其标准差得出的比值就是夏普比率: Average / STDEV = 1.64

  夏普比率越大,就说明获得同样投资收益率的波动性比较小,也意味着投资回报率的可复制性也越高。


三卿

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