请问Algorithmic Trading Models validation做什么的?

apsimon |浏览614次
2019/10/22 22:47

大家好,我想应聘一个Algorithmic Trading Models validation职位,有两点关于职责的描述想象不出来,不知道能帮我举个例子吗

1.Model assessments, highlighting risks and limitations of the model

2.Validation of the mathematical model used by the algo-trading models

另外付上这个职位要求的相关知识

time series analysis, optimisation, probability theory, statistics

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2019/10/23 16:33

1.Model assessments, highlighting risks and limitations of the model

模型评估,特别要指出模型的风险和局限性。

举例: 有一个模型是“线性”(假设的模型)的。它适合市场波动不大的情形。那么,模型评估就要分析和总结这个模型的适用范围。例如,适用于没有跳跃的市场。

同时,模型评估就要分析和总结出的风险和局限性。例如,风险可能包括在normal的市场下,最大跌幅是多少。局限性可能包括不适合于有跳跃的市场。

2.Validation of the mathematical model used by the algo-trading models

验证算法交易模型中所用数学模型。


举例: 这个算法交易模型中用到了 ARMA 模型。那么,这个工作可能要验证ARMA 模型的准确性,适用范围。另外,也可能包括验证实现ARMA 模型的计算机程序是否正确。


希望对您有用。

orange_plum

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