经管之家首页 答疑首页 量化投资 [求问]求助量化研究的因子问题
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求大神解释下这段话
f是什么  如何通过股票因子取值 和因子回报的协方差矩阵得到股票间的协方差矩阵??

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fantuanxiaot
回答于 2015/03/27 17:55
郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 17:51
大神 不要这样。。。。。我对不起老师。。。求大神说明白点
yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0
残差的期望值也为0

再仔细想想







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