经管之家首页 答疑首页 计量.统计 随机游走模型stochastic trend问题
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random walk model里,如果没有b0,那么Yt=Y0+∑ut,如果有b0,那么Yt=Y0+ta+∑ut.我拿第二种情况问问题。

在老师的PPT里显示着,E(Yt)=E(Y0+ta+∑ut)=ta+Y0.

1.       我可以理解E(Y0)=0,但为什么E(ta)=ta? E(∑ut)=0?

2.       对于E(∑ut)=0,我个人的理解是:E(∑ut)=E(u1+u2+…+ut)=E(u1|X1)+E(u2|X2)+…+E(ut|xt)因为有经典回归假设E(ui|Xi)=0,所以上式=0,这样理解正确吗?

3.       根据经典回归假设,如果E(ui|Xi)=0,那么我可否认为∑(u1|X1)= ∑(u2|X2)=…=0?也就是对于一给定的X值,所有可能出现的u的总合为0

4.       既然E(∑ut)=0,那么我认为∑ut=∑(u1+u2+…+ut)=∑(u1|X1)+∑(u2|X2)+…∑(ut|Xt)=0,这样正确吗?

5.       如果3是正确的,那为什么我们把∑ut作为stochastic component放在random walk mode里?而不是把它当作0删掉?

6.       计量经济学里,Y拔和E(Y)是两个不同的概念吗?我的理解是Y拔是所有观测到的样本的Y值得均值,而E(Y)E(Yi|Xi),也就是给定某一X值之后所有可能出现的Y值的期望。这样理解正确吗?

请高手解答。详细些,我计量经济学学的不是很好,感觉很多基础的东西都没弄懂。但是关系到我马上要到的期末考,所以解答的人请耐心,many thanks!!!想了一晚上想的头都痛了。尤其是第4个问题,谢指教!!

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