经管之家首页 答疑首页 Eviews 在平稳但不协整情况下 如何确定格兰杰因果检验阶数
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如题,看了论坛中其他的回复,知道在I(1)但不协整的情况下,可以用一阶差分做格兰杰因果检验,但是此种情况下不能做VAR模型了,格兰杰因果检验的阶数如何确定呢?
期待各位高手的回答,感激不尽!
南冰
回答于 2011/04/03 00:55
我直接回答你的问题吧,其实格兰杰因果检验的本质也是向量自回归(VAR),因此你还是要根据VAR模型确定滞后阶数的方法和步骤确定格兰杰因果检验的滞后阶数,不同的是现在不应该用原始序列建立VAR模型而是用一阶差分后的数据建立VAR模型。
具体步骤在eviews中操作如下:
1、对数据进行一阶差分
2、对一阶差分后的数据建立VAR模型
3、确定滞后阶数(具体操作如附件中图示)
另外word附件是VAR模型的教程希望对你有帮助,祝楼主好运!
1# 書雅
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