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stata中建立var模型用varlmar检验残差，显示 the exogenous variabl

stata var
甲乙126 |浏览2139次
2016/06/02 08:14
stata中建立var模型用varlmar检验残差，显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么？ 我用的信息准则推荐的最有滞后阶数4阶，但是只有3个变量21年数据，是不是阶数太高？
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