时间序列做一阶差分之后为什么残差都聚在一起了?如图

sugares |浏览1990次
2016/10/17 20:16
  • 问题补充 : 2016/10/17 20:18

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2016/10/20 13:08

预测值与实际值的焦点集聚到了一块,说明你的模型设定并没有将数据中的非时间因素分离出来,而这种因素影响回归残差的分布,却不随时间而变化。

yangyuzhou

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  • 回答于 2016/10/18 09:22

    残差比较集中,一般可以考虑做一个残差的自相关检验(而且残差的形态也受到你模型的制约,比如你建立的是ARMA,GARCH还是纯AR/MA都会有不同的残差情况的)

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