两个时间序列变量非同阶单整,可以进行协整检验和格兰杰因果关系检验吗?

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2017/04/22 21:32

其中,一个变量为一阶单整,另一个变量为零阶单整

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全部回答(1)
  • 回答于 2017/04/24 16:32

    协整检验需要同阶单整

    格兰杰因果检验需要协整或平稳(也就是同阶单整且存在协整关系;或原本平稳)

    追问:2017/04/25 16:28

    那一个不平稳,另一个平稳就是没有办法进行格兰杰因果检验了是吗?

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