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新手问题：请问加了杠杆效应的EGARCH和TGARCH（GJR）模型有什么区别？

EGARCH 杠杆效应 时间序列
niankoyuki |浏览5499次
2017/11/23 20:31

看了课本，EGARCH的公式是取对数、加绝对值，比较复杂

TGARCH或GJR是加了一个指示函数

那请问都是针对非对称杠杆效应的，这两个主要区别在哪呢？分别什么情况适用？

求解答！谢谢！！

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