请教EGARCH模型中的杠杆效应

我现在用R语言做的参数估计如下。

Optimal Parameters

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        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)

omega   0.020025    0.007229   2.7702 0.005603

alpha1 -0.128302    0.020824  -6.1613 0.000000

beta1   0.928466    0.016339  56.8242 0.000000

gamma1  0.199632    0.029697   6.7223 0.000000

shape   8.941961    1.527951   5.8523 0.000000

我在书上看到都是说杠杆效应是坏消息影响比好消息大，EGARCH模型中γ<0，即负冲击的影响大于正冲击，存在杠杆效应。

我这种情况估计出来γ>0，但是alpha是小于0了，请问有没有杠杆效应呢？是不是不太符合金融里负的冲击更大这个理论？

另外，EGARCH模型我查到有两个表达式，请问R语言的rugarch包里拟合的EGARCH模型是图片里的哪一个呢？

谢谢！！