- 问题补充 : 2019/01/09 22:19
Realized CARCH模型估计的结果:
mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21
0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002
delta lambda xi
1.01745824 0.55242181 -0.32111287
CARCH模型估计的结果:
mu ar1 ma1 omega alpha1 beta1 skew
0.03800308 0.74213017 -0.80057558 0.01361531 0.14159351 0.85218958 0.86638243
shape
6.27980557
为什么GARCH模型的参数估计结果会出现skew和shape,而为什么GARCH模型的参数估计结果会出现skew和shape,而RealizedGARCH模型的参数模型的参数估计结果里没有?请问一下RealizedGARCH模型中各个参数的含义是什么?