“当期权处于深度实值或者深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时

suzzi90 |浏览4970次

2017/03/07 09:39

“当期权处于深度实值或者深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0”，这句话怎么理解？尤其是后半句

满意回答

检举 |2017/03/17 10:08

请登录后查看

榜眼 | 采纳率62% | 回答于 2017/03/11 22:41

其他回答(0) 我来补答

相关已解决

JG学术专题课

1、空间计量专题丨空间面板数据模型

2、空间计量专题丨空间权重矩阵

3、空间计量专题丨第四代空间计量模型:共同因子与空间相关

4、空间计量专题丨ArcGIS操作与空间数据分析

5、SSCI专题丨发表SSCI/SCI的七大疑问

6、SSCI专题丨SEM在SSCI/SCI发表之必要条件

7、SSCI专题丨PLS在SSCI/SCI发表的实例操作

8、Python专题丨Python可视化的学术应用

9、Python专题丨Python爬虫

10、Python专题丨Python文本挖掘

11、DSGE专题丨DSGE中如何进行福利分析

12、DSGE专题丨金融摩擦之抵押融资约束

13、计量专题丨零基础掌握Panel Data

14、计量专题丨计量理论如何指导实证分析专题

15、计量专题丨做实证研究为何要学习计量经济理论

16、计量专题丨交互项

17、机器学习专题丨机器学习如何应用于时间序列预测

18、更多