多元回归方程中,在选取工具变量之前,是否需要先检验方程的内生性,如果需要如何检验?

loonfly |浏览466次
收藏|2017/06/08 10:47
多元回归方程中,在选取工具变量之前,是否需要先检验方程的内生性,如果需要如何检验?

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2017/06/08 11:10

要看是不是时序多元了

内生问题是指解释变量与扰动项变量相关。这个可以用hausman进行检验,并且通过IV工具变量法予以修正

追问:2017/06/08 11:10

是不是做一个ols,然后做一个2sls,然后用hausman检验接受哪个?

胖胖小龟宝

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  • 要看是不是时序多元了

    内生问题是指解释变量与扰动项变量相关。这个可以用hausman进行检验,并且通过IV工具变量法予以修正

    追问:2017/06/08 11:10

    是不是做一个ols,然后做一个2sls,然后用hausman检验接受哪个?

    回答于 2017/06/08 10:52
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