求问VAR模型月度数据的滞后阶数为12正常吗

汪跳跳 |浏览124次
2019/03/11 22:32
  • 问题补充 : 2019/03/11 22:34

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2019/03/13 23:56

(1)直觉上讲,月度数据,滞后阶数为12不太正常,这表明效应滞后一年。通常用月度数据进行分析的话,是隐含地假设各变量之间的经济效应相互作用较快(在月度频率上能观察到显著效应)。而如果效应滞后12期的话,就似乎没必要用月度数据了,用年度数据已经够了。

(2)另外,从表格中可以看出,根据AIC判断的滞后阶数和根据SC判断的滞后阶数差异很大。这表明结果的稳健性有待考察。

ddx2009

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  • 回答于 2019/03/13 20:25
    你要不要先把季节性因素过滤掉啊
  • 回答于 2019/03/12 09:44

    看下周期性是否存在,不能说不正常,只不过有点长

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