大神们,小白求问。 问题1:ADF检验中,一共有三个

jxapp_29571 |浏览17078次
2017/01/22 20:55
大神们,小白求问。 问题1:ADF检验中,一共有三个模型,一个是包含常数项和趋势项,一个包含常数项,一个两者都不包含。那么我们用eviews 进行检验的时候,是从全都包含,然后到只包含常数项,最后到什么都不包含的,对吧?如果这三个模型只要有一个拒绝0假设,则表明为平稳序列,然后就可以停止检验,对吧?但是如果三个模型都没能拒绝0假设,那么才需要从包含常数项和趋势项的模型进行一阶差分,然后再到只包含常数项进行一阶差分,最后才是都不包含进行一阶差分,对吗?如果那个一阶差分平稳,即可停止检验,此时也为平稳了,即为一阶单整,如果这三个模型还是不平稳,那么在依次进行二阶差分,对吗? 问题二:协整值适用于同阶单整,也就是需要进行差分的,对吗?如果不用差分的序列数据,还需要进行协整吗?能满足条件吗?协整所说的针对不平稳序列,这句话指的是不通过ADF 检验中的三个模型(模型一,包含常数项和趋势项;模型二,只包含常数项;模型三,什么都不包含),需要进行一阶差分或二阶差分的,对吗? 问题三:假设所有的变量都通过ADF 检验中的三个模型(模型一,包含常数项和趋势项;模型二,只包含常数项;模型三,什么都不包含)但是有的变量是模型一通过,有的是模型二通过,有的是模型三通过,那么在同一篇文章中,它们可以直接进行分析比较了吗?可以进行下一步吗比如进行格兰杰因果检验?
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2017/01/26 20:40

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