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时间序列---如此的自相关图，怎么确立模型？？？

li9468 |浏览2817次
2018/05/14 09:26

我的最终目的是做 garch, 所以先确定均值方程。但是前 11 阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。

图一是预期 cpi 一阶差分（平稳序列）；图二是预期 cpi 一阶差分 + 一阶季节差分（并没有什么改善效果）
现在不知道怎么办了 (┬＿┬)，是将均值方程设为白噪音，还是直接做 SARIMA，或者单纯 ARMA？
大神们~~~ 求解答一下，感谢。

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2018/06/19 10:08

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胖胖小龟宝

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