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我想计算投资组合的VaR 具体应该怎么操作？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波

VaR 期权 投资组合 在值风险
Errrrror |浏览555次
2016/08/18 14:06
我想计算投资组合的VaR 具体应该怎么操作？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波动率 再用delta-noraml计算VaR吗 如果要选择股指期权 期权的执行价格应该怎么选择呢？数据应该怎么处理？
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