学术小白求助大神们！在做ADF检验时，是需要对所有序列都进行检验的吧？如果检验出来A序列平稳，B序列差分后平稳，C序列二阶差分后仍然不平稳，这种情况该怎么办呀，还能进行下去么？？接下来是想建立VAR模型、格兰杰因果分析的。谢谢谢谢！

做了GDP与居民消费RC的VAR模型，附上脉冲响应图，应该怎么分析呢？

我在写论文 题目大概就是 影响旅游收入的因素分析 导师让我做个VAR向量自回归 然后找了数据：20年的旅游收入以及一些影响旅游收入的因素A/B/C/D/E 然后我先做了最小二乘估计 显著的因素剩下A/B/C 但是不知道做VAR应该选用那几个数据 是选ABC还是旅游收入+ABC 而且我看了...

我个人关于股价指数的理解（比如上证50）：各种具体股票的价格按某种计算方式计算出的指数，反映的是总体的股市的走势。而风险价值的定义是投资组合的最大损失，但股价指数是不是没有货币单位？那请问如果我数据分析的时候用的是股价指数的话，计算VaR是不是就没什么意义...

同一个金融机构同一时期的CoVaR一般比VaR大还是小还是不一定？

我想计算投资组合的VaR 具体应该怎么操作？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波动率 再用delta-noraml计算VaR吗 如果要选择股指期权 期权的执行价格应该怎么选择呢？数据应该怎么处理？

stata中建立var模型用varlmar检验残差，显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么？ 我用的信息准则推荐的最有滞后阶数4阶，但是只有3个变量21年数据，是不是阶数太高？

通过matlab 运用蒙特卡罗模型运算一个期权投资组合的VaR. 题目： a bank has written a call option on one stock and a put option on another stock. call option: the stock price is 50, the st...