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请问怎么用Eviews8拟合garch残差控制图？

统计与数据分析 - 提问人:统计学小白999 - 1个回答 - 提问时间: 2018/05/15 20:05

是不是必须有均值模型后才能建立GARCH模型

- 提问人:15038281366 - 1个回答 - 提问时间: 2017/02/11 13:56

能否说GARCH模型中得到的GARCH项和ARCH项系数之和在小于1 的情况下越接近1，其波动的聚集

能否说GARCH模型中得到的GARCH项和ARCH项系数之和在小于1 的情况下越接近1，其波动的聚集性越强？

统计与数据分析 - 提问人:tfsarah188 - 1个回答 - 提问时间: 2016/06/03 13:18

GARCH模型可以同时预测均值与波动性吗？

统计与数据分析 - 提问人:wurcore123 - 1个回答 - 提问时间: 2016/04/26 00:22

为什么GARCH模型的参数估计结果会出现skew和shape，而RealizedGARCH模型的参数

为什么GARCH模型的参数估计结果会出现skew和shape，而RealizedGARCH模型的参数估计没有

- 提问人:735676155 - 0个回答 - 提问时间: 2019/01/09 22:19

请教EGARCH模型中的杠杆效应

我现在用R语言做的参数估计如下。Optimal Parameters------------------------------------        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)omega   0.020025    0.007229   2.7702 0...

统计与数据分析 - 提问人:niankoyuki - 0个回答 - 提问时间: 2017/11/24 22:41

GARCH模型到底要不要求序列平稳？为什么有的说需要，有的说不需要

统计与数据分析 - 提问人:811076238 - 0个回答 - 提问时间: 2017/04/19 13:45

GARCH模型中,残差ε(t)=ν(t)*h(t),h(t)为残差的方差,ν(t)为i.i.d的t分

GARCH模型中,残差ε(t)=ν(t)*h(t),h(t)为残差的方差,ν(t)为i.i.d的t分布,那么ε(t)服从什么分布?

99 - 提问人:15038281366 - 0个回答 - 提问时间: 2017/02/13 19:12

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