经管之家首页 答疑首页 MATLAB [求助]请问在MATLAB中用GARCH模型模拟
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请问各位,怎么用GARCH模型编程模拟预测未来的股票指数,对于写论文有帮助,谢谢!怎么调用里面的相应函数来完成?谢谢!

KoonHui

If you have GARCH toolbox, this is the simplest way :

[NL,NC]=size(data);
for n=1:NC
Return(:,n) = log(data(2:NL,n)./data(1:NL-1,n))*100;
end

[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas] = garchfit(Return);

% Then, for 5 periods forecast horizon

[sigmaForecast,meanForecast] = garchpred(coeff,return,5);

For other UGARCH structure, you can use garchset and garchget fonctions.

For MGARCH you can use ucsd_garch toolbox :

http://bbs.pinggu.org/thread-142018-1-1.html&page=1

回答于 2007/02/13 11:54

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