如果以利率为原生资产,且利率服从CIR过程,那么对应的期权定价公式是什么?能直接用B-S公式吗?还是要重新推导,怎么推导?最好有相关的文献可以介绍,谢谢!
就是我做几只股票的协方差矩阵时,因为多部分股票在较长一段时间内都有过停牌,这样就产生了缺失数据,我想问问大家平时遇到这种情况的时候怎么办,是只选择没停牌的股票还...
EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么? 式子是:ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t-1)/σ_(...
做投资者情绪指标,指标选取如下, 因子中除了市盈率之外都是%的单位,问题1:用不用统一单位。 问题2:用创业板指数的收益率对投资者情绪指标回归,创业板的收益率单位%,...