我的理解是这样的: 日资金流最大回撤比例就应该是我们衡量的这段时间之内,所有日收益率的最大值; 而我们需要用这段时间获得的收益率/日最大资金回撤率得到的比例来衡量...
陈松男的那些书,比如《结构性金融产品设计与应用》什么的,里面只有大量的模型推导,好像并没有具体教你怎么做出来。请问这些产品用什么软件开发?MATLAB,R,C++还是其他...
大家好,我想请教下版里很多人都用matlab,r等等来进行量化研究 但是研究出来的成果怎么投入实际应用呢 毕竟,国内的大部分程序化交易平台,如TB,文华等都不支持矩阵,积分...
最近接到一个任务,作为一个基本功不甚扎实的新人表示难以做出让人满意的结果,在这里向各位求教~~ 已知:四个时间序列,分别是大盘指数(比如沪深300),中盘指数(比如中...
在论坛里面转了很久,发现和资产证券化相关的帖子实在是太少了,而且多数帖子还是几年前的沉帖,新帖不多。我感觉资产证券化是未来的发展趋势,国家也开始重视资产证券化在...
想听听大家的意见:如果已经有一个策略,并利用历史的一段数据进行参数估计,然后再对另一段历史数据进行了验证。 有些结果看起来好像很好。但至少应该通过哪些方面的再分...
求大神解释下这段话 f是什么 如何通过股票因子取值 和因子回报的协方差矩阵得到股票间的协方差矩阵?? [attach]1756725[/attach]
大神们好~想请教下VS2013如何让输出的DLL文件直接变成.mexw64文件?是否可以直接控制输出文件的后缀?或者有什么方法可以修改文件的后缀名?