经管之家首页 答疑首页 SAS [求助]请问怎样用SAS识别ARCH模型?
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现有一系列时间序列数据,我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性,得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t),[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合,应该用什么语句怎样编程呢?

谢谢各位指点!~

keepitsimple

proc autoreg data=pressure;

model x=t/nlag=5  archtest;                  

model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型,设p=0

output out=out p=xp;

run;

回答于 2008/05/09 21:48

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