[求助]请问怎样用SAS识别ARCH模型？-经管爱问

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现有一系列时间序列数据，我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性，得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t)，[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合，应该用什么语句怎样编程呢？

谢谢各位指点！~

keepitsimple

回答于 2008/05/09 21:48

proc autoreg data=pressure;

model x=t/nlag=5 archtest;

model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型，设p=0

output out=out p=xp;

run;

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