现有一系列时间序列数据,我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性,得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t),[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合,应该用什么语句怎样编程呢?
谢谢各位指点!~
proc autoreg data=pressure;
model x=t/nlag=5 archtest;
model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型,设p=0
output out=out p=xp;
run;