经管之家首页 答疑首页 MATLAB 请教几个quadratic programming的问题
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就是做资产组合optimization的时候,

1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0?

2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了

3. 我把lb设成0,但warning message说用mediem-size...条件太严厉之类的,请问有何办法? 因为我需要不能shorting.

谢谢啊!!!

yiyo900

1.投资组合要的是最小标准差,公式后段用不上,所以f设为0.

2.你要without short selling那么A,b都要设

假设你有三支股票,那么可如此设

A=[-1 0 0;0 -1 0;0 0 -1];

b=[0;0;0];

3.你可如此设

options=optimset('LargeScale','off');

quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,[],[],[],options);

回答于 2007/02/05 15:54

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