1.投资组合要的是最小标准差,公式后段用不上,所以f设为0.

2.你要without short selling那么A,b都要设

假设你有三支股票,那么可如此设

A=[-1 0 0;0 -1 0;0 0 -1];

b=[0;0;0];

3.你可如此设

options=optimset('LargeScale','off');

quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,[],[],[],options);