就是做资产组合optimization的时候,
1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0?
2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了
3. 我把lb设成0,但warning message说用mediem-size...条件太严厉之类的,请问有何办法? 因为我需要不能shorting.
谢谢啊!!!
1.投资组合要的是最小标准差,公式后段用不上,所以f设为0.
2.你要without short selling那么A,b都要设
假设你有三支股票,那么可如此设
A=[-1 0 0;0 -1 0;0 0 -1];
b=[0;0;0];
3.你可如此设
options=optimset('LargeScale','off');
quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,[],[],[],options);