经管之家首页 答疑首页 金融工程 新手问一个弱智问题协方差和股票停牌相关
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就是我做几只股票的协方差矩阵时,因为多部分股票在较长一段时间内都有过停牌,这样就产生了缺失数据,我想问问大家平时遇到这种情况的时候怎么办,是只选择没停牌的股票还是把有缺失值的时间去掉,还是有其他好方法?
vtmc
回答于 2015/06/16 23:45
没有做过这个工作,不过应该是把那段时间剔除吧,虽然说复盘后应该是剧烈波动。如果另一条路线,把停牌的票都去掉的话,那么恐怕可以看的股票数量会大幅减少。不妨先看一下停牌票去掉了是否让你的样本数量不足。
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