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2
439410
Vector Autoregression Estimates
Date: 04/21/10 Time: 17:31
Sample (adjusted): 1992 2006
Included observations: 15 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
X2 Y
X2(-1) 1.152638 1.083916
(0.19171) (0.77707)
[ 6.01249] [ 1.39488]
X2(-2) -0.576087 -1.013035
( 0.17271) (0.70007)
[-3.33558] [-1.44706]
Y(-1) 0.014989 0.372546
(0.06985) (0.28314)
[ 0.21458] [ 1.31576]
Y(-2) -0.007546 -0.108273
(0.06338) (0.25689)
[-0.11907] [-0.42147]
C 4.169187 -1.368545
(1.72894) (7.00813)
[ 2.41141] [-0.19528]
R-squared 0.839985 0.492810
Adj. R-squared 0.775979 0.289934
Sum sq. resids 9.850083 161.8389
S.E. equation 0.992476 4.022920
F-statistic 13.12356 2.429121
Log likelihood -18.12980 -39.12321
Akaike AIC 3.083973 5.883095
Schwarz SC 3.319990 6.119111
Mean dependent 10.28667 -0.126667
S.D. dependent 2.096891 4.774107
我想问的是,这个模型能通过吗?可以用来说明问题吗?
小朝
回答于 2010/04/21 17:57
初学这个的时候
首先 检验平稳或协整
然后建立var模型(因果检验,滞后阶数的确定)
最后是模型的检验
具体的 t 检验 不是太重视,有一些通过不了,也没关系。
lingkongyipiao
回答于 2010/04/21 21:19
我觉得,对于一个VAR模型,首先它的滞后期的选取应当是合适;其次,在这个模型里,没有通不通过检验的说法,只是说所估计的参数值能不能拒绝原假设。要注意的是,所做出来的模型要重视其经济含义,也就是你要合理的解释出这个模型的参数值的估计,而不是单纯的看模型本身。
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