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VAR模型求教

2 439166
Vector Autoregression Estimates  
Date: 04/21/10   Time: 17:31  
Sample (adjusted): 1992 2006  
Included observations: 15 after adjustments  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
  
               X2       Y
  
X2(-1)    1.152638  1.083916
                  (0.19171)  (0.77707)
                  [ 6.01249] [ 1.39488]
  
X2(-2)          -0.576087 -1.013035
                   ( 0.17271)  (0.70007)
                  [-3.33558] [-1.44706]
  
Y(-1)              0.014989  0.372546
                      (0.06985)  (0.28314)
                       [ 0.21458] [ 1.31576]
  
Y(-2)                   -0.007546 -0.108273
                           (0.06338)  (0.25689)
                           [-0.11907] [-0.42147]
  
C                            4.169187 -1.368545
                                (1.72894)  (7.00813)
                       [ 2.41141] [-0.19528]
  
R-squared  0.839985  0.492810
Adj. R-squared  0.775979  0.289934
Sum sq. resids  9.850083  161.8389
S.E. equation  0.992476  4.022920
F-statistic  13.12356  2.429121
Log likelihood -18.12980 -39.12321
Akaike AIC  3.083973  5.883095
Schwarz SC  3.319990  6.119111
Mean dependent  10.28667 -0.126667
S.D. dependent  2.096891  4.774107
  我想问的是,这个模型能通过吗?可以用来说明问题吗?
小朝
回答于 2010/04/21 17:57
初学这个的时候
首先  检验平稳或协整
然后建立var模型(因果检验,滞后阶数的确定)
最后是模型的检验
具体的 t 检验 不是太重视,有一些通过不了,也没关系。
lingkongyipiao
回答于 2010/04/21 21:19
我觉得,对于一个VAR模型,首先它的滞后期的选取应当是合适;其次,在这个模型里,没有通不通过检验的说法,只是说所估计的参数值能不能拒绝原假设。要注意的是,所做出来的模型要重视其经济含义,也就是你要合理的解释出这个模型的参数值的估计,而不是单纯的看模型本身。
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