[求问]求助量化研究的因子问题-经管爱问

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[求问]求助量化研究的因子问题

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441415

求大神解释下这段话
f是什么如何通过股票因子取值和因子回报的协方差矩阵得到股票间的协方差矩阵？？

[attach]1756725[/attach]

fantuanxiaot

回答于 2015/03/27 17:55

郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 17:51
大神不要这样。。。。。我对不起老师。。。求大神说明白点

yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0
残差的期望值也为0

再仔细想想

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