经管之家首页 答疑首页 量化投资 如何量化判断一个策略
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想听听大家的意见:如果已经有一个策略,并利用历史的一段数据进行参数估计,然后再对另一段历史数据进行了验证。
有些结果看起来好像很好。但至少应该通过哪些方面的再分析来决定这个策略是不是能跑,能不能再重现历史的收益?
希望大家多提提看法,另外,对于策略获取的超额收益是不是偶然的,获取该超额收益的市场因子如何寻找?
walqy222
回答于 2015/01/15 15:42
如果参数估计的历史和验证的历史的市场特征不是很相似(当然,这一点取决于策略本身的定位,是趋势策略还是震荡策略还是通用策略),并且参数没有进行过度拟合,就可以把预期收益打对折进行实盘试验了。因子可以用相关性分析简单判断一下。
jasongui
回答于 2015/01/15 15:55
如果参数估计的历史和验证的历史的市场特征不是很相似(当然,这一点取决于策略本身的定位,是趋势策略还是震荡策略还是通用策略),并且参数没有进行过度拟合,就可以把预期收益打对折进行实盘试验了。因子可以用相关性分析简单判断一下。
请教一下:市场特征相识?您有什么指标衡量两个时段的市场特征?
              因子相关性分析?您能略做详细一点的介绍吗?
jasongui
回答于 2015/01/15 15:56
如果参数估计的历史和验证的历史的市场特征不是很相似(当然,这一点取决于策略本身的定位,是趋势策略还是震荡策略还是通用策略),并且参数没有进行过度拟合,就可以把预期收益打对折进行实盘试验了。因子可以用相关性分析简单判断一下。
请教一下:市场特征相识?您有什么指标衡量两个时段的市场特征?
              因子相关性分析?您能略做详细一点的介绍吗?

刚才没有@
walqy222
回答于 2015/01/15 16:19
用一段时间内市场涨跌的幅度和概率判断市场特征,当然这是个比较微妙的变量,不过依然可以作为衡量趋势程度的指标加到策略里。因子的话,你的因子一定是一定程度上与收益相关,相关程度的高低决定了这个因子的重要程度,这肯定是在写策略的时候就事先定好了的,并通过后验来检验。比如用同一行业的不同标的来检验因子对这个行业收益的相关程度。
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