回答于 2009/12/16 08:58
我正在学习计量经济学和Eviews,刚好昨天看到Chow检验。Chow检验是用来检验模型的稳定性,分为Chow断点检验Chow预测检验。Chow断点检验是把总体分为两个或者多个子样本(每一个子样本观测值数目必须大于待估参数的个数),然后对每一个子样本估计方程,看拟合方程之间是否有显著差异,如果有显著差异,则说明各自变量对于因变量的影响程度是不同的,模型结构发生了改变,应该做分段回归(在转折点处)。Chow预测检验
是对包含T1个观测值的样本建立模型,然后用这个模型对后T2个观测值进行预测,如果实际值和预测值之间有显著差异,则说明这两个子样本的估计关系是不稳定的。这两个检验用到的统计量是F和LR。
Eviews菜单操作方式:在方程对象窗口中View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test或者Chow Forecast Test,在弹出的对话框中输入转折日期、样本分隔期即可。