经管之家首页 答疑首页 Eviews 关于GARCH模型
  • 统计与数据分析
  • 经济学
  • 管理学
  • 金融学
  • 财会类
  • 国际贸易类
  • 考研考博与考证
  • 找数据和资料
  • 求职与职场
  • 学术与投稿类
  • 社会生活
  • 其它
麻烦各位指点一下,为何我的GARCH模型最后的结果概率都显著,可就是GARCH(-1)前的系数变成负值了,按照常理应该都是正的,不知道是哪个地方出问题了呢
ccw9796
回答于 2009/08/22 07:43
不知道您想對那些變數作時間序列分析. 這樣問有點攏統. 提供以下可能原因:
一. 或許您的y 和 x 在這段時間中呈現是反向關係(才為負數). 非是正向關係(所為正數).
二. 或許您資料其中有空白或輸入須要再檢查一次囉

希望對您有幫助
 加载中...