STATA10随机效应模型估计的bug
例子见Greene 4ed page574, TABLE14.2
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        90
Group variable: i                               Number of groups   =         6
R-sq:  within  = 0.9925                         Obs per group: min =        15
       between = 0.9856                                        avg =      15.0
       overall = 0.9876                                        max =        15
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =  11091.33
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
theta              = .87668505
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         lnc |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         lnq |   .9066805    .025625    35.38   0.000     .8564565    .9569045
        lnpf |   .4227785   .0140248    30.15   0.000     .3952904    .4502665
          lf |  -1.064498   .2000703    -5.32   0.000    -1.456629   -.6723678
       _cons |   9.627909    .210164    45.81   0.000     9.215995    10.03982
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .12488861
     sigma_e |  .06010514
         rho |  .81193821   (fraction of variance due to u_i)
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出来的估计系数都是对的，但是一些报告的参数存在问题。
1、sigma_u=0.12488861，（sigma_u）^2=0.015597。结果和格林的结果一致。但是在5ed中，格林采用了另外一种方法计算了（sigma_u）^2=0.0119155，然后用这个来计算theta。
2、sigma_e =06010514，这个结果和格林结果（4ed and 5ed）都一致。因为这个就是LSDV中的结果。
3、theta  = 0.87668505。这个结果和格林4ed一致，但是显然格林4ed的计算是错误的，因为page574的第三个计算公式没有按照page569的theta计算公式进行，page574的计算中分母少了一项，这点格林在5ed的勘误中间提到了。正确的计算如下：
1-(0.00361262/(0.00361262+15*(0.0119154)))^0.5=0.85924434
这个结果和格林5ed勘误表中的结果一致。
出现这个问题的原因可能是stata中xtreg命令的编程是按照格林书操作的结果，书在改版的时候变化了，但程序一直没有变。
另外我有一个问题请教一下版上的各位高手和版主：
上次请教的固定效应模型同时包含时间和截面效应已经解决了(将其中之一放虚拟变量，其中之一放入固定效应)，在此谢谢arlionn大侠。现在我学到随机效应了，同时包含随机的时间效应和截面效应的模型，如何在stata里面实现呢？这种情况已经无法用虚拟变量来操作了啊，我查看了xtreg的选项，里面也没有什么可以实现这个功能。